Das liegt oft an der (minderwertigen) Qualität der Jumperkabel. Ich hab auch solche und solche hier.
Das ist normal. Die SD Karte wird direkt am PC/Mac mit passendem SD-Card Reader befüllt.
Die leuchtet nur wenn was gespielt wird.
Wie soll das gehen, wenn die Karte noch leer ist? Du musst minimum die Ordner mp3 und advert von GitHub auf die SD Karte schreiben. Schau dir bitte die Hardware FAQ an. Dort ist das erklärt.