Das lässt mich schon fast vermuten, dass Du mit der Pin-Nummerierung des DF-Players durcheinandergekommen bist. Bei Draufsicht ist Pin 1 (=+ 5 V) links oben von der LED.
Ich hoffe, Du hast Buchsenleisten für den Nano und den DF-Player verwendet.
Dann ziehe den DF-Player runter und schau, was der TonUINO Dir über die Konsole mitzuteilen hat.
Außerdem kann ich dur wärmstens das „Debugging mit der Konsole“ empfehlen.